مروری بر تاریخچه و ماهیت الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی
گامی بلند در علم اقتصاد
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) شاخه‌ای از نظریه تعادل عمومی کاربردی است که بر روند مطالعه حوزه‌های کلان اقتصادی در سال‌های اخیر تاثیر زیادی داشته است. روش DSGE تلاش دارد تا تحولات کلی اقتصاد از قبیل رشد اقتصادی، چرخه‌های تجاری و تاثیر سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد را تشریح کند و این کار را بر مبنای مدل‌های اقتصاد کلانی که از اصول اقتصاد خرد مشتق شده است، انجام می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اقتصاددانان حوزه کلان تلاش می‌کنند تا پایه خرد برای مدل‌های خود ایجاد کنند این است که این قبیل مدل‌ها کمتر مورد انتقاد اقتصاددانان دیگر قرار می‌گیرد. به علاوه از آنجا که پایه اقتصاد خرد در نظریه‌ها بر مبنای ترجیحات تصمیم‌گیران اقتصادی در مدل‌ها در نظر گرفته می‌شود، مدل‌های DSGE تصویرگر چارچوب طبیعی برای ارزیابی اثرات رفاهی تغییرات سیاست‌های اقتصادی در زندگی مردم هستند و همین مساله محبوبیت این روش را بیشتر کرده است.
ساختار مدل‌های DSGE
مانند دیگر مدل‌های تعادل عمومی، این مدل‌ها هم با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد از طریق تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف کار می‌کند. تصمیماتی که در اغلب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد است. از جمله این کمیت‌ها می‌توان به مصرف و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره کرد. تصمیم‌گیران در این مدل کارگزار یا agent نامیده می‌شوند که می‌تواند شامل خانوار و بنگاه اقتصادی یا دولت یا حتی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف باشد. به علاوه همان‌طور که از نام این مدل‌ها پیداست، عنصر کلیدی موجود در آن پویایی است و با این عنصر قصد دارد نشان دهد که چگونه اقتصاد در طول زمان تغییر می‌کند. به علاوه این مدل تصادفی است؛ یعنی در نظر می‌گیرد که اقتصاد در هر دوره‌ای از زمان تحت تاثیر شوک‌های تصادفی قرار دارد. از جمله این شوک‌ها هم می‌توان به تغییرات تکنولوژیک، نوسانات قیمت نفت و تغییرات در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی اشاره کرد. برای تفسیر بهتر شرایط اقتصادی با کمک یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، باید موارد زیر در مدل لحاظ شود.
ترجیحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد باید کاملاً مشخص باشد. مثلاً خانوارهای موجود در یک اقتصاد باید در پی حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود که شامل مصرف و کار است باشند و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی هم به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند.
تکنولوژی: ظرفیت تولیدی نماینده در یک اقتصاد هم باید کاملاً مشخص باشد. مثلاً فرض می‌شود که بنگاه‌ها دارای تابع تولیدی هستند که با کمک این تابع تولید حجم محصول تولیدشده آنها مشخص است و میزان تولید وابستگی مستقیم به میزان استفاده از نیروی کار و سرمایه و دیگر نهاده‌های تولیدی دارد. محدودیت‌های فنی در تصمیم‌گیری‌های کارگزار شامل هزینه تعدیل موجودی سرمایه، روابط استخدامی یا قیمت محصولات تولیدی است.
چارچوب سازمانی: محدودیت‌های سازمانی که تعاملات اقتصادی را هدایت می‌کند باید کاملاً مشخص باشد. در بسیاری از مدل‌های DSGE، چارچوب‌های سازمانی می‌تواند به معنای اطاعت کارگزاران از قیدهای بودجه‌ای باشد که فاکتورهایی برون‌زا در مدل هستند. از طرف دیگر قید بعدی این است که فرض می‌شود قیمت‌ها تا زمانی که بازار کاملاً شفاف و تسویه شود در مسیر تعدیل قرار دارند. از طرف دیگر باید قوانین پولی و سیاست‌های مالی هم مشخص باشد یا اینکه روند تغییر این سیاست‌ها و قید بودجه در جریان تحولات سیاسی مشخص و قابل پیش‌بینی باشد.
مزایا و معایب استفاده از این الگوها
با مشخص کردن ترجیحات (آنچه کارگزار می‌خواهد)، سطح تکنولوژی (آنچه کارگزار می‌تواند تولید کند) و چارچوب سازمانی (نحوه تعامل بخش‌های مختلف) امکان حل کردن الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی برای پیش‌بینی آنچه واقعاً تولید می‌شود یا آنچه واقعاًَ در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد وجود دارد. اصولاًَ این امکان وجود دارد که پیش‌بینی‌هایی در مورد تاثیر تغییر در چارچوب‌های سازمانی هم ارائه شود. در مقابل همان‌طور که رابرت لوکاس اشاره کرده، چنین پیش‌بینی‌هایی در الگوهای پیش‌بینی سنتی اقتصاد کلان اعتباری ندارد. زیرا آن مدل‌ها بر مبنای مشاهده همبستگی بین فاکتورهای متغیرهای کلان اقتصادی در گذشته انجام می‌شود. این همبستگی‌ها و روابط با معرفی سیاست‌های تازه تغییر می‌کند و باعث می‌شود تا پیش‌بینی‌هایی که بر مبنای مشاهدات گذشته انجام شده است، فاقد اعتبار شود. اما با توجه به دشواری ایجاد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اغلب بانک‌های مرکزی هنوز هم به مدل‌های سنتی پیش‌بینی برای دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اتکا دارند. اگرچه تاثیرات سیاست‌های جایگزین با کمک مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مطالعه می‌شود.
مکاتب الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی
در حال حاضر دو مکتب فکری هستند که در الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی کار می‌کنند و رقابت تنگاتنگی هم در این حوزه با هم دارند.
نظریه چرخه تجاری حقیقی یا RBC بر مبنای مدل رشد نئوکلاسیک ساخته شده است و بر مبنای فرضیه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به مطالعه این مساله می‌پردازد که چگونه شوک‌های حقیقی در اقتصاد می‌تواند زمینه را برای نوسانات چرخه‌های تجاری فراهم کند. مقاله تالیف‌شده توسط کیدلند و پرسکات در سال 1982 میلادی را می‌توان نقطه آغاز ایجاد نظریه RBC و الگوسازی DSGE دانست. دیدگاه RBC توسط کولی (1995) مورد مطالعه قرار گرفته است و مطالعات کامل‌تر در این حوزه ادامه دارد.
مدل‌های DSGE کینزی جدید که بر مبنای ساختاری مشابه مدل‌های RBC بنا شده است ولی فرض می‌کند که قیمت‌ها توسط بنگاه‌هایی تعیین می‌شوند که به‌رغم رقابت تنگاتنگ با هم در فضایی انحصاری قرار دارند. به همین دلیل امکان تعدیل این قیمت‌ها در طول زمان وجود ندارد. اولین فردی که آن چارچوب را معرفی کرد روتمبرگ و وودفورد بودند و در سال 1997 میلادی آن را معرفی کردند. اما این نظریه بعدها توسط دانشمندان دیگری از قبیل گالی و وودفورد و گرتلر توسعه پیدا کرد.
انتقادات به این روش الگوسازی
ویلم بویتر، یکی از اقتصاددانان مکتب اقتصادی لندن، بر این باور است که الگوهای DSGE بر مبنای فرض بازارهای کامل استوار هستند و به همین دلیل توصیف پویایی‌های غیرخطی نوسانات اقتصادی با این الگو امکان‌پذیر نیست. گریگوری منکیو، یکی از بنیانگذاران الگوهای DSGE کینزی جدید، نیز در این زمینه می‌گوید: «مطالعات کلاسیک جدید و پژوهش‌های کینزی جدید تاثیر اندکی روی مطالعات اقتصاددانان فعال در حوزه کلان که در تعامل و اثرپذیری با سیاست‌های اقتصادی هستند، داشت. به نظر می‌رسد مطالعات قبلی همگی در مسیر نادرستی حرکت کرده و تنها مطالعات اخیر است که می‌تواند نتایج مناسب صحیحی را ارائه دهد.» نارایانا کوچر لاکوتا، رئیس فدرال‌رزرو مینیاپولیس، با اشاره به این مطلب که در سال‌های اخیر این مدل در بانک‌های مرکزی کاربرد زیادی داشته است، می‌افزاید: «مدل‌های DSGE نتوانست در تحلیل بحران اقتصادی سال‌های 2007 تا 2010 میلادی موفقیت چندانی داشته باشد و این مساله نشان داد این مدل‌ها هم دارای ضعف‌هایی هستند که باید با مطالعه بیشتر، آنها را برطرف کرد. اگرچه کاربرد این مدل‌ها در دهه دوم قرن جاری با سرعت بالایی رشد کرده است، ولی اقتصاددانان بانک‌های مرکزی در جلسات رسمی و غیررسمی تاکید کرده‌اند که این مدل‌ها باید با دیدگاه‌های چسبندگی قیمت‌ها و تاثیر بازارهای مالی روی اقتصاد، تعدیل شوند. در غیر این صورت قدرت پیش‌بینی و کاربرد خود را در اقتصاد از دست می‌دهند.» نظرات مثبت و منفی زیادی در مورد این شیوه الگوسازی اقتصادی مطرح شده است و دلیل آن جایگاه ویژه‌ای است که مدل‌های مذکور در اقتصاد دارند. از زمانی که این مدل‌ها معرفی شده، شمار زیادی از اقتصاددانان به مطالعه با این روش پرداختند و این مطالعات گام بلندی در علم اقتصاد برداشت.
منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_stochastic_general_equilibrium
